Кількісні методи в управлінні інвестиціями (2000)

• Передмова
• POЗДІЛ 1. ПРОЦЕНТИ ТА АНУЇТЕТИ
• 1.1. Концепція вартості грошей у часі
• 1.2. Прості і складні проценти
• 1.3. Безперервні проценти
• 1.4. Майбутня вартість ануїтету
• 1.5. Теперішня вартість ануїтету
• POЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ДОВГОСТРОКОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ
• 2.1. Вартість активів. Метод капіталізації прибутку і його використання для оцінки вартості активів
• 2.2. Оцінка вартості облігацій і прівілейованих акцій
• 2.3. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ
• РОЗДІЛ 3. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ВИЗНАЧЕНОСТІ
• 3.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ЗАЛЕЖНОСТІ
• 3.2. ПЕРІОД ОКУПНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
• 3.3. СЕРЕДНЯ СТАВКА ПРИБУТКОВОСТІ (ССП) ІНВЕСТИЦІЙ
• 3.4. ЧИСТА ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ (ЧТВ) ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
• 3.5. ІНДЕКС ПРИБУТКОВОСТІ (ІП)ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
• 3.6. ВНУТРІШНЯ СТАВКА ПРИБУТКОВОСТІ(ВСП) ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
• 3.7. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЧТВ, ІП ТА ВСП ДЛЯ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
• 3.8. МОДИФІКОВАНА ВНУТРІШНЯСТАВКА ПРИБУТКОВОСТІ (МВСП)
• POЗДІЛ 4. КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНВЕCТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
• 4.1. АНАЛІЗ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МОДЕЛЕЙ ДИСКОНТОВАНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОЕКТІВ
• 4.2. УЗАГАЛЬНЕННЯ БАЗОВОЇ МОДЕЛІ ЧТВ
• 4.3. СХЕМА РАНЖИРУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
• 4.4. ПРИКЛАДИ ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
• РОЗДІЛ 5. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ РИЗИКУ
• 5.1. ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ТА ЙОГО ВИДИ
• 5.2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК
• 5.3. АБСОЛЮТНІ І ВІДНОСНІ МІРИ РИЗИКУ
• 5.4. МЕТОД ЕКВІВАЛЕНТА ПЕВНОСТІ (МЕП)
• 5.5. МЕТОД СТАВКИ ДИСКОНТУ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ
• 5.6. ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТНИХ ВІДХИЛЕНЬ РОЗПОДІЛІВ ІМОВІРНОСТЕЙ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
• РОЗДІЛ 6. ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПОРТФЕЛІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
• 6.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
• 6.2. КРИВІ БАЙДУЖОСТІ ІНВЕСТОРА
• 6.3. СПОДІВАНА ПРИБУТКОВІСТЬ, СТАНДАРТНЕ ВІДХИЛЕННЯ ТА КОВАРІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ
• 6.4. ТЕОРЕМА ПРО ЕФЕКТИВНУ МНОЖИНУ ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ (ЦП)
• 6.5. ПОРТФЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З МІНІМАЛЬНИМ РИЗИКОМ
• РОЗДІЛ 7. МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КАПІТАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
• 7.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ ОЦІНКИ КАПІТАЛЬНИХ АКТИВІВ (МОКА)
• 7.2. ОДНОФАКТОРНА МОДЕЛЬОЦІНКИ КАПІТАЛЬНИХ АКТИВІВ (МОДЕЛЬ У. ШАРПА
• 7.3. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОРТФЕЛІВ ІНВЕСТИЦІЙ
• 7.4. ВИКОРИСТАННЯ МОКА ДЛЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
• РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
• 8.1. МОТИВАЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
• 8.2. ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ МІЖ ПРОЕКТАМИ