Фінансовий менеджмент банку (2004)

• ВСТУП
• РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
• 1.1. Предмет та завдання банківського менеджменту
• 1.2. Процес планування в банках
• 1.3. Управління прибутковістю банку
• 1.4. Основні види ризиків у банківській діяльності
• 1.5. Процес управління банківськими ризиками
• РОЗДІЛ 2. МЕНЕДЖМЕНТ ПАСИВІВ БАНКУ
• 2.1. Капітал банку та методи його оцінювання
• 2.2. Методи визначення достатності банківського капіталу
• 2.3. Методи управління капіталом банку
• 2.4. Методи управління залученими коштами банку
• 2.5. Особливості управління запозиченими коштами банку
• РОЗДІЛ 3. МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОГОПОРТФЕЛЯ БАНКУ
• 3.1. Організація кредитної роботи в банку
• 3.2. Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами
• 3.3. Методи управління кредитним ризиком
• 3.4. Управління кредитним ризиком окремої позики аналіз кредитоспроможності позичальника
• 3.5. Методика оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку
• 3.6. Методи управління проблемними кредитами
• РОЗДІЛ 4. МЕНЕДЖМЕНТ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
• 4.1. Класифікация та функції портфеля цінних паперів
• 4.2. Стратегії формування портфеля цінних паперів
• 4.3. Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів
• 4.4. Методи управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів
• РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИМИ РЕЗЕРВАМИ БАНКУ
• 5.1. Методи управління ліквідністю банку
• 5.2. Методи оцінювання потреби в ліквідних засобах
• 5.3. Управління грошовою позицією та обов'язковими резервами банку
• РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ
• 6.1. Стратегії управління активами і пасивами
• 6.2. Методи хеджування ризиків
• 6.3. Форвардні та ф’ючерсні угоди форвардні контракти
• 6.4. Опціони та своп-контракти опціони
• РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЗМІНИ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК
• 7.1. Метод структурного балансування
• 7.2. Основні положення геп-менеджменту
• 7.3. Хеджування ризику відсоткових ставок за допомогою форвардних контрактів
• 7.4. Процес хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок
• 7.5. Опціони відсоткових ставок
• 7.6. Хеджування ризику відсоткових ставок на основі своп-контрактів
• РОЗДІЛ 8. МЕНЕДЖМЕНТ ВАЛЮТНИХОПЕРАЦІЙ БАНКУ
• 8.1. Валютні операції та управління валютним ризиком
• 8.2. Управління валютною позицією банку
• 8.3. Використання форвардних валютних контрактів у процесі хеджування валютного ризику
• 8.4. Хеджування ф’ючерсними контрактами на іноземну валюту
• 8.5. Валютні опціони — як інструменти хеджування валютного ризику
• 8.6. Особливості та механізм здійснення валютних своп-контрактів